101 Opção Trading Secrets Author. Data: 02 Jul 2018, Exibições: Kenneth R. Trester, 101 Opção Trading Secrets Institute for Options Research 2003 ISBN: 0960491449 300 páginas Tipo de arquivo: PDF 3,2 mb Apresentando o livro do livro Ken Tresters-101 Option Trading Secrets Autor do best-seller Complete Option Player, agora em sua 4ª edição, Ken Trester é aclamado por renderizar assuntos complexos em conceitos e idéias fáceis de entender. Através de seus livros, seminários e como professor universitário, Ken Trester educou dezenas de milhares de investidores sobre o poder e os benefícios das opções. Seus programas premiados proporcionam aos investidores comuns uma vantagem na arena profissional. Neste livro de 336 páginas, Ken condensa sua experiência em opções e 30 anos de experiência comercial extensiva em 101 segredos concisos que podem ajudar qualquer investidor a maximizar seus ganhos. Sua quarta edição, está entre os livros de opções de venda mais vendidos de todos os tempos. Um antigo professor de ciência da computação, Ken, ensinou muitos cursos populares sobre negociação de opções. Além disso, ele ensina um número limitado de indivíduos através de seminários de opções intensivas. Muitos ex-alunos têm tido muito sucesso usando as estratégias que ele defende. Ken tem um mbA e trabalhou como gerente de investimentos. Ele desenvolveu um programa de software econômico para computadores pessoais, o OPTION MASTER, que permite que pequenos investidores determinem facilmente um verdadeiro valor teórico de opções. Disclaimer de direitos autorais: este site não armazena nenhum arquivo em seu servidor. Nós apenas indexamos e linkamos o conteúdo fornecido por outros sites. Entre em contato com os provedores de conteúdo para excluir conteúdos de direitos autorais, se houver e envie-nos um e-mail, e remova os links ou conteúdos relevantes imediatamente.101 Opção Trading Secrets Author. Data: 02 Jul 2018, Exibições: Kenneth R. Trester, 101 Opção Trading Secrets Institute for Options Research 2003 ISBN: 0960491449 300 páginas Tipo de arquivo: PDF 3,2 mb Apresentando o livro do livro Ken Tresters-101 Option Trading Secrets Autor do best-seller Complete Option Player, agora em sua 4ª edição, Ken Trester é aclamado por renderizar assuntos complexos em conceitos e idéias fáceis de entender. Através de seus livros, seminários e como professor universitário, Ken Trester educou dezenas de milhares de investidores sobre o poder e os benefícios das opções. Seus programas premiados proporcionam aos investidores comuns uma vantagem na arena profissional. Neste livro de 336 páginas, Ken condensa sua experiência em opções e 30 anos de experiência comercial extensiva em 101 segredos concisos que podem ajudar qualquer investidor a maximizar seus ganhos. Sua quarta edição, está entre os livros de opções de venda mais vendidos de todos os tempos. Um antigo professor de ciência da computação, Ken, ensinou muitos cursos populares sobre negociação de opções. Além disso, ele ensina um número limitado de indivíduos através de seminários de opções intensivas. Muitos ex-alunos têm tido muito sucesso usando as estratégias que ele defende. Ken tem um mbA e trabalhou como gerente de investimentos. Ele desenvolveu um programa de software econômico para computadores pessoais, o OPTION MASTER, que permite que pequenos investidores determinem facilmente um verdadeiro valor teórico de opções. Disclaimer de direitos autorais: este site não armazena nenhum arquivo em seu servidor. Nós apenas indexamos e linkamos o conteúdo fornecido por outros sites. Entre em contato com os provedores de conteúdo para excluir conteúdos de direitos autorais, se houver e envie-nos um e-mail, e remova links ou conteúdos relevantes imediatamente.
Análise da Estratégia de Cobertura Ótima para o potencial de reduzir os custos de cobertura O Modelo de Estratégia de Cobertura Ótima é uma ferramenta simples, que calcula automaticamente a porcentagem ideal de exposição ao hedge e as economias econômicas líquidas resultantes. O modelo utiliza um fator de aversão ao risco para determinar a porcentagem de exposição a não hedge, potencialmente economizando consideráveis custos de hedge. A aversão ao risco Sigma representa o nível de risco que a empresa está disposta a realizar, o que se traduz na máxima probabilidade admissível de a entidade não conseguir cumprir as obrigações financeiras em 10 anos. A maior proporção de lucros expostos aos ganhos totais com menor diversificação interna representa um maior potencial de hedge de ganho. Quanto mais volátil for o preço de risco de cobertura, mais hedge é útil. Em contraste, com ganhos mais voláteis que não podem ser cobertos, a cobertura é menos útil à medida que mais volatilidade de lucr...
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