TRADING CENTRAL,, 1999. 4:,, -. :,,,. . -. . . : 100 30 TRADING CENTRAL. TRADING CENTRAL -: Investorside Research, Euro IRP Asia IRP. -,. TRADING CENTRAL: TRADING CENTRAL SA AMF (Autorit des Marchs Financiers,). TRADING CENTRAL AMERICAS, INC (Securities and Exchange Commission (SEC)) (n IARDCRD 801-67210, n SEC 801-67210). TRADING CENTRAL ASIA LTD (n AWI815) (Securities and Futures Commission (SFC)), 4 e 5 (). Atualizado em 2017-04-24 Poucos meses atrás, eu fiz uma postagem sobre onde encontrar o final histórico do fim do dia Dados para o mercado dos EUA e eu listei 10 sites que fornecem esses dados gratuitamente (10 maneiras de baixar dados históricos de cotações de ações gratuitamente). Intraday e até dados tick também estão disponíveis gratuitamente na net. Hoje, vou mostrar-lhe seis lugares onde você pode baixar e exportar dados intraday históricos. Alguns desses sites são muito populares e outros que você provavelmente nunca ouviu falar. Comecemos com os mais conhecidos. No Google Finance, os dados intra-dia estão disponíveis gratuitamente para vários mercados de ações. A lista completa pode ser encontrada aqui. Os dados estão disponíveis em várias freqüências, sendo o menor um intervalo de tempo de um minuto. O formato da URL é: googlefinancegetpricesiPERIODpDAYSdfd, o, h, l, c, vdfcpctqTICKER PERIOD: Intervalo ou frequência em segundos DIA: O período de dados históricos, onde 10d significa que precisamos dos dados históricos dos preços das ações nos últimos 10 dias. TICKER: Este é o símbolo do estoque. Como no Google Finance, o Yahoo permite que você baixe dados intraday para vários mercados de ações. Você pode obter dados para 62 trocas. TICKER: Este é o símbolo do ticker da segurança O NetFonds é um site norueguês. É o site que você deve usar se precisar de dados de histórico de tiques e bidask para ações listadas nas bolsas de valores dos EUA. Para obter dados de marca: Para obter os dados de preço e volume da bidask: Digite o símbolo do ticker ao lado do parâmetro de papel seguido pelo código de troca: NASDAQ: O NYSE: N AMEX: A O formato de dados (parâmetro da data) é AAAAMMDD. A boa notícia é essa Você pode obter dados históricos do carrapato por mais de 20 dias. A má notícia é essa. Desculpe, não há más notícias, há, no entanto, outra ótima notícia: o link acima permite que você recupere dados de ticks em tempo real também (da troca de BATS). Dois períodos são propostos aqui: 5 minutos e horário. A grande vantagem no entanto é que todos os dados estão disponíveis em um arquivo compactado. Você também pode escolher baixar dados intra-dia para algumas datas específicas: stooqdb Se você não precisa de dados de baixa duração, este site provavelmente se tornará sua melhor fonte de dados intra-dia. Dukascopy, o Swiss Forex Bank possui uma ótima ferramenta de exportação de dados CSV. Você não receberá dados para todo o mercado de ações dos EUA, mas você poderá exportar dados CSV de vários e para diferentes períodos (1 minuto, 10 minutos e 1 hora). Dukascopy também possui dados intra-dia para vários pares de moedas e índices (índice Japan Topix, Canadian TSX Indiex, VIX, Russell 2000, RTS RTS Index, CAC 40, Futsee 100.) Finam é um site russo que fornece dados para o estoque, Mercados futuros, ETF e Forex. A principal vantagem aqui é que você pode baixar vários meses de dados de marca. No entanto, o problema é que os dados estão disponíveis apenas para 42 ações (estoques altamente capitalizados). Aqui é como baixar dados de estoque: - Use o Google para traduzir este site - Vá para finam. ruanalysisprofile041CA00007default. asp - Na forma superior, selecione US Stocks (BATS) - Ao lado dele, selecione um estoque (Exemplo: Exxon Mobil) - Selecione o intervalo e a frequência (Exemplo: 20.04.2017 - 24.04.2017 e dados de marcação) - Clique em Obter o arquivo para baixar dados do estoque no formato CSV Finalmente, aqui está uma tabela que resume os diferentes provedores de dados intraday:
Análise da Estratégia de Cobertura Ótima para o potencial de reduzir os custos de cobertura O Modelo de Estratégia de Cobertura Ótima é uma ferramenta simples, que calcula automaticamente a porcentagem ideal de exposição ao hedge e as economias econômicas líquidas resultantes. O modelo utiliza um fator de aversão ao risco para determinar a porcentagem de exposição a não hedge, potencialmente economizando consideráveis custos de hedge. A aversão ao risco Sigma representa o nível de risco que a empresa está disposta a realizar, o que se traduz na máxima probabilidade admissível de a entidade não conseguir cumprir as obrigações financeiras em 10 anos. A maior proporção de lucros expostos aos ganhos totais com menor diversificação interna representa um maior potencial de hedge de ganho. Quanto mais volátil for o preço de risco de cobertura, mais hedge é útil. Em contraste, com ganhos mais voláteis que não podem ser cobertos, a cobertura é menos útil à medida que mais volatilidade de lucr...
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